PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

AVXC и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVXC и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и EMEQ

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-5.27%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий AVXC и EMEQ

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.78

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.27

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

4.68

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

18.73

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.88

-0.83

Корреляция

Корреляция между AVXC и EMEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и EMEQ

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и EMEQ

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-19.99%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-17.91%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-12.88%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.09%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.47%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и EMEQ

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 9.60%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

15.38%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

23.91%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

29.87%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

27.51%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

27.51%

-10.24%