PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVXC is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past year, AVXC returned 60.29% vs 53.50% for BBEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 33.49%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 27.02%.

AVXC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.46%
С начала года
33.49%
6 месяцев
37.64%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и BBEM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		33.49%31.45%-0.80%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%3.56%

Correlation

The correlation between AVXC and BBEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between AVXC and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и BBEM

Секторы
AVXC
BBEM

Технологии

38.2%
36.5%

Финансовые услуги

20.2%
19.0%

Промышленность

10.0%
8.1%

Сырьевые материалы

8.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.0%

Энергетика

4.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Здравоохранение

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Технологии

AVXC
38.2%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
BBEM
19.0%

Промышленность

AVXC
10.0%
BBEM
8.1%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
BBEM
6.2%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
BBEM
10.0%

Энергетика

AVXC
4.9%
BBEM
4.2%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
BBEM
6.7%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
BBEM
3.0%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
BBEM
2.5%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
BBEM
2.8%

Недвижимость

AVXC
1.5%
BBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

AVXC vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.76

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.64

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.10

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

16.16

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.32

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AVXC и BBEM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-17.42%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.12%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.31%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.70%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.32%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и BBEM

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 8.79% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.59%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

17.20%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

19.49%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.50%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.50%

+0.95%

Сравнение комиссий AVXC и BBEM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и BBEM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BBEM в 4.59%

ПозицияTTM202520242023
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.50%1.97%1.34%0.00%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVXC and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVXC has higher volatility (8.79%) compared to BBEM (8.59%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs BBEM's -17.42%.

On 1-year performance, AVXC leads with 60.29% vs 53.50% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 60.29% return vs 53.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.50% for AVXC.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.15% for BBEM.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор