Сравнение AVXC с BBEM
AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVXC is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past year, AVXC returned 40.80% vs 33.49% for BBEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 17.73%.
AVXC
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- 17.20%
- С начала года
- 24.23%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 17.73%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVXC и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 24.23% | 31.45% | -1.26% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 17.73% | 32.43% | 3.85% |
Correlation
The correlation between AVXC and BBEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between AVXC and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVXC vs. BBEM — Ранг доходности на риск
AVXC
BBEM
Сравнение AVXC c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVXC | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.56 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 8.72 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVXC и BBEM
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVXC | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -17.42% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.12% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -9.10% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.75% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.85% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и BBEM
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVXC | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 9.91% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 21.33% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 23.22% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.69% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.69% | +1.57% |
Сравнение комиссий AVXC и BBEM
AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и BBEM
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BBEM в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.70% | 1.97% | 1.34% | 0.00% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.92% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AVXC and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVXC has higher volatility (10.72%) compared to BBEM (9.91%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs BBEM's -17.42%.
On 1-year performance, AVXC leads with 40.80% vs 33.49% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 40.80% return vs 33.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.
BBEM has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.70% for AVXC.
They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.15% for BBEM.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVXC и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор