PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с AVUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 29.84% for AVUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.23%.

AVXC

1 день
-5.67%
1 месяц
3.81%
С начала года
31.52%
6 месяцев
32.82%
1 год
56.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-1.42%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.09%
1 год
29.84%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и AVUS

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		31.52%31.45%-1.26%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%16.68%10.71%

Correlation

The correlation between AVXC and AVUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.70

The correlation between AVXC and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и AVUS

Секторы
AVXC
AVUS

Технологии

34.2%
30.5%

Финансовые услуги

18.9%
14.5%

Промышленность

8.7%
11.2%

Сырьевые материалы

7.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
11.4%

Энергетика

3.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Здравоохранение

2.1%
7.0%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Технологии

AVXC
34.2%
AVUS
30.5%

Финансовые услуги

AVXC
18.9%
AVUS
14.5%

Промышленность

AVXC
8.7%
AVUS
11.2%

Сырьевые материалы

AVXC
7.3%
AVUS
2.6%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.4%
AVUS
11.4%

Энергетика

AVXC
3.7%
AVUS
6.8%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.5%
AVUS
9.3%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.7%
AVUS
4.2%

Коммунальные услуги

AVXC
2.4%
AVUS
2.3%

Здравоохранение

AVXC
2.1%
AVUS
7.0%

Недвижимость

AVXC
1.3%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с AVESAVXC с DAADXAVXC с AVDV
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVXC vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVXCAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.36

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.19

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.82

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

17.01

-1.46

AVXC vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVUS

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-37.04%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-7.85%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.93%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.06%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.76%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVUS

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

4.76%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

9.83%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

12.73%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.36%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.83%

-1.00%

Сравнение комиссий AVXC и AVUS

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVUS

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности AVUS в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.19%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		2.06%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and AVUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (13.12%) compared to AVUS (4.76%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs 29.84% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs 29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

AVXC has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.19% for AVUS.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.15% for AVUS.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор