PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 35.25% for AVGV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

AVXC

1 день
-5.67%
1 месяц
3.81%
С начала года
31.52%
6 месяцев
32.82%
1 год
56.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и AVGV

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		31.52%31.45%-1.26%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%4.75%

Correlation

The correlation between AVXC and AVGV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.72

The correlation between AVXC and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и AVGV

Секторы
AVXC
AVGV

Технологии

34.2%
12.1%

Финансовые услуги

18.9%
21.3%

Промышленность

8.7%
16.2%

Сырьевые материалы

7.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
14.7%

Энергетика

3.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Здравоохранение

2.1%
4.5%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Технологии

AVXC
34.2%
AVGV
12.1%

Финансовые услуги

AVXC
18.9%
AVGV
21.3%

Промышленность

AVXC
8.7%
AVGV
16.2%

Сырьевые материалы

AVXC
7.3%
AVGV
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.4%
AVGV
14.7%

Энергетика

AVXC
3.7%
AVGV
12.4%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.5%
AVGV
5.0%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.7%
AVGV
5.2%

Коммунальные услуги

AVXC
2.4%
AVGV
0.7%

Здравоохранение

AVXC
2.1%
AVGV
4.5%

Недвижимость

AVXC
1.3%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с AVESAVXC с DAADXAVXC с AVDV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVXC vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVXCAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.64

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.64

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.36

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

16.95

-1.39

AVXC vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVGV

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-17.03%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-8.12%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.88%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.27%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.09%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVGV

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

4.56%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

10.46%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

13.41%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

15.03%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

15.03%

+4.80%

Сравнение комиссий AVXC и AVGV

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVGV

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		2.06%1.97%1.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and AVGV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (13.12%) compared to AVGV (4.56%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs 35.25% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs 35.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.06% for AVXC.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор