PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVXC и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и AVGV

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVXC и AVGV

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVXC vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.76

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.40

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

11.39

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.28

-0.23

Корреляция

Корреляция между AVXC и AVGV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVGV

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AVGV в 2.07%

TTM202520242023
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVGV

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-17.03%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.09%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-4.95%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.39%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.76%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVGV

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

5.49%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

10.17%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.72%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.09%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.09%

+2.18%