Сравнение AVWS.DE с RPV
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. AVWS.DE is actively managed, while RPV is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 34.95% vs 27.67% for RPV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RPV.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и RPV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как RPV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RPV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 12.77%.
AVWS.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и RPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 18.30% | 7.87% | 5.65% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 12.77% | 3.73% | 9.87% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and RPV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. RPV — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
RPV
Сравнение AVWS.DE c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVWS.DE | RPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 4.60 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 15.95 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVWS.DE | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.40 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и RPV
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки RPV в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и RPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.21% | -71.16% | +45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -6.04% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.77% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.74% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и RPV
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.31% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 13.32% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.72% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.28% | -4.16% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и RPV
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RPV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и RPV
AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.26% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and RPV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while RPV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.35% for RPV.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и RPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор