PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с UEEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с UEEH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE).

AVWC.DE и UEEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и UEEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и UEEH.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.53%-1.55%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у UEEH.DE с доходностью 1.53%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEEH.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.96%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.23%
1 год
-4.32%
3 года*
6.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с UEEH.DE:
UEEH.DE с VWCE.DEUEEH.DE с LWCR.DEUEEH.DE с GERD.DEUEEH.DE с IS3T.DEUEEH.DE с TSWE.DEUEEH.DE с IS3Q.DEUEEH.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и UEEH.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UEEH.DE в 0.30%.

UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEUEEH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.38

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.44

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.46

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

-1.07

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. UEEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа UEEH.DE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и UEEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEUEEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.38

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.15

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и UEEH.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и UEEH.DE

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20252024202320222021
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.47%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и UEEH.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и UEEH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEUEEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-12.82%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-9.85%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-6.94%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.31%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.52%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и UEEH.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEUEEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.67%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

5.59%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.25%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

10.13%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

10.32%

+4.99%