PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%5.68%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between AVUV and VMRXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов AVUV и VMRXX

Секторы
AVUV
VMRXX

Финансовые услуги

25.8%
17.8%

Энергетика

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Промышленность

13.9%

-

Технологии

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
VMRXX
17.8%

Энергетика

AVUV
18.2%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
VMRXX

-

Промышленность

AVUV
13.9%
VMRXX

-

Технологии

AVUV
7.0%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
VMRXX

-

Здравоохранение

AVUV
4.2%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
VMRXX

-

Недвижимость

AVUV
0.7%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

AVUV vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.67

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

—

—

AVUV vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VMRXX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

0.00%

-49.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

0.00%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

0.00%

-28.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

0.00%

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

0.00%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.00%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VMRXX

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.30%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

0.79%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

1.12%

+16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

1.02%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

1.02%

+27.24%

Сравнение комиссий AVUV и VMRXX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VMRXX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and VMRXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор