PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с FYT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds. AVUV is actively managed, while FYT is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.66%/yr vs 6.02%/yr for FYT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUV показывает доходность 17.68%, а FYT немного ниже – 16.93%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

FYT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.36%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.45%
1 год
37.02%
3 года*
14.90%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и FYT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		16.93%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%11.15%

Correlation

The correlation between AVUV and FYT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between AVUV and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и FYT

Секторы
AVUV
FYT

Финансовые услуги

25.8%
25.5%

Энергетика

18.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

18.0%
13.3%

Промышленность

13.9%
12.9%

Технологии

7.0%
8.4%

Сырьевые материалы

4.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.2%

Здравоохранение

4.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

0.7%
9.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
FYT
25.5%

Энергетика

AVUV
18.2%
FYT
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
FYT
13.3%

Промышленность

AVUV
13.9%
FYT
12.9%

Технологии

AVUV
7.0%
FYT
8.4%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
FYT
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
FYT
7.2%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
FYT
6.1%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
FYT
2.7%

Недвижимость

AVUV
0.7%
FYT
9.1%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
FYT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с FYT:
FYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с SPYGFYT с VIOG

Доходность на риск

AVUV vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.97

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.91

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.46

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

12.59

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AVUV и FYT

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, примерно равная максимальной просадке FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-50.48%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.34%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-28.90%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-28.90%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.38%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.54%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и FYT

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.30%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.82%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.61%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.87%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

22.57%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

25.96%

+2.33%

Сравнение комиссий AVUV и FYT

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и FYT

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FYT в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.11%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUV and FYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYT has higher volatility (4.82%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs FYT's -50.48%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.66% vs 6.02% for FYT. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.66% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.11% for FYT.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.72% for FYT.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор