Сравнение AVUV с AVRE
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 19.22%/yr vs 8.95%/yr for AVRE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 10.75%.
AVUV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUV и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 21.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 4.23% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 10.75% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 11.45% |
Correlation
The correlation between AVUV and AVRE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between AVUV and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. AVRE — Ранг доходности на риск
AVUV
AVRE
Сравнение AVUV c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.35 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 4.90 | +10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUV и AVRE
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -32.52% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.38% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -17.34% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.42% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -14.66% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.58% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и AVRE
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.94% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.26% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 12.11% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.60% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 16.60% | +11.65% |
Сравнение комиссий AVUV и AVRE
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и AVRE
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVRE в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 4.24% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and AVRE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.66%) compared to AVRE (3.94%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs AVRE's -32.52%.
On 3-year performance, AVUV leads with 19.22% vs 8.95% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 19.22% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
AVRE has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.62% for AVUV.
AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVRE is REIT. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.17% for AVRE.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор