PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и YFSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		-2.58%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

AVUSX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.48%
1 год
18.64%
3 года*
16.51%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий AVUSX и YFSIX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

4.42

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между AVUSX и YFSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и YFSIX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.71%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и YFSIX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-35.10%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.20%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-25.14%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-11.03%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.93%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.38%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и YFSIX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 4.19%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

9.23%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

19.89%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

21.29%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

15.11%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.20%

+4.90%