PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и SGOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AVUSX и SGOIX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.21

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.80

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.59

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

10.79

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.21

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.21

Корреляция

Корреляция между AVUSX и SGOIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и SGOIX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и SGOIX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-35.54%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.35%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-21.39%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-8.91%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.57%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и SGOIX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.40%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.85%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

13.64%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

11.77%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

11.37%

+9.75%