PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и PAGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий AVUSX и PAGDX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.73

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.47

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.19

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

16.11

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между AVUSX и PAGDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и PAGDX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и PAGDX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-38.03%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.80%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-36.66%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.78%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-7.46%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и PAGDX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.78%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.91%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

25.70%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

24.53%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

25.10%

-3.98%