PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-1.37%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий AVUSX и FEQHX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.82

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.84

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.27

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Корреляция

Корреляция между AVUSX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и FEQHX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и FEQHX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-10.42%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-7.40%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.82%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-2.28%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.87%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и FEQHX

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.11%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

6.85%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

11.04%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

11.29%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

11.29%

+9.83%