PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVUS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и VUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
VUG
Vanguard Growth ETF
-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%.


AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий AVUS и VUG

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVUS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVUSVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.81

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.31

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.11

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

3.96

+4.54

AVUS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVUSVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVUS и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и VUG

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VUG в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и VUG

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


AVUSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-50.68%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-16.53%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-35.61%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-13.20%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.13%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.66%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и VUG

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVUSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.00%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.65%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

22.68%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

22.23%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.38%

-0.34%