PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 20.16%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

AVUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
11.83%
С начала года
15.18%
1 год
27.24%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.18%16.68%20.43%21.77%-3.28%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between AVUS and SELV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between AVUS and SELV has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVUS и SELV

Секторы
AVUS
SELV

Технологии

30.5%
21.4%

Финансовые услуги

14.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.9%

Промышленность

11.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Здравоохранение

7.0%
17.0%

Энергетика

6.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
12.3%

Сырьевые материалы

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
7.6%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

AVUS
30.5%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

AVUS
14.5%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.4%
SELV
4.9%

Промышленность

AVUS
11.2%
SELV
7.5%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.3%
SELV
15.8%

Здравоохранение

AVUS
7.0%
SELV
17.0%

Энергетика

AVUS
6.8%
SELV
4.3%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.2%
SELV
12.3%

Сырьевые материалы

AVUS
2.6%
SELV
2.8%

Коммунальные услуги

AVUS
2.3%
SELV
7.6%

Недвижимость

AVUS
0.1%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

AVUS vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.18

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.74

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.89

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

5.03

+10.40

AVUS vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и SELV

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-13.73%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-5.92%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-8.94%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.37%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.22%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и SELV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 3.16%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.60%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.67%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

9.53%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

11.95%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

11.95%

+8.80%

Сравнение комиссий AVUS и SELV

И AVUS, и SELV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и SELV

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and SELV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to AVUS (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, AVUS leads with 20.16% vs 11.58% for SELV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 20.16% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS and SELV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.92% for AVUS.

They also come from different issuers: Avantis and SEI.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор