PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUS с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVUS и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 18.95%.


AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
Всё время*
16.49%

RAFE

1 день
-0.03%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
15.64%
С начала года
18.95%
1 год
32.76%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.72%
10 лет*
Всё время*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$33.98M$38.08M$43.26M
$463.77K$467.54K$607.89K

Сравнение доходности по годам AVUS и RAFE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
17.60%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%0.73%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
18.95%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%

Correlation

The correlation between AVUS and RAFE is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between AVUS and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

AVUS vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUS c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVUSRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.41

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

17.54

-1.27

AVUS vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и RAFE

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVUSRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-35.74%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.46%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-16.36%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-24.28%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.03%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.07%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.87%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и RAFE

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVUSRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.28%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.77%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

11.40%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.06%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.26%

+1.45%

Сравнение комиссий AVUS и RAFE

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и RAFE

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RAFE в 1.45%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.45%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVUS and RAFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (3.84%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.06% vs 11.72% for RAFE. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.06% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.91% for AVUS.

They also come from different issuers: Avantis and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор