PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с QGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. AVUS is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 21.18%/yr vs 26.27%/yr for QGRW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 10.35%.

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-3.32%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between AVUS and QGRW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between AVUS and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и QGRW

Секторы
AVUS
QGRW

Технологии

30.5%
55.0%

Финансовые услуги

14.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.6%

Промышленность

11.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
16.4%

Здравоохранение

7.0%
4.4%

Энергетика

6.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVUS
30.5%
QGRW
55.0%

Финансовые услуги

AVUS
14.5%
QGRW
3.7%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.4%
QGRW
11.6%

Промышленность

AVUS
11.2%
QGRW
7.6%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.3%
QGRW
16.4%

Здравоохранение

AVUS
7.0%
QGRW
4.4%

Энергетика

AVUS
6.8%
QGRW
0.5%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.2%
QGRW
0.5%

Сырьевые материалы

AVUS
2.6%
QGRW

-

Коммунальные услуги

AVUS
2.3%
QGRW
0.3%

Недвижимость

AVUS
0.1%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

AVUS vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.52

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.06

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.80

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

6.86

+10.46

AVUS vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и QGRW

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-24.40%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-15.44%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-24.40%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.67%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.27%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.04%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и QGRW

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 4.40%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.09%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

14.83%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

18.25%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

21.20%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.20%

-0.36%

Сравнение комиссий AVUS и QGRW

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и QGRW

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and QGRW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.09%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 26.27% vs 21.18% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.27% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

AVUS has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.08% for QGRW.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.28% for QGRW.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор