PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUS с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVUS и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и OUSA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.17%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%.


AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*

OUSA

1 день
1.44%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-0.83%
1 год
6.15%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Equity ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий AVUS и OUSA

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

AVUS vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVUSOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.45

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.74

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.75

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

3.10

+5.39

AVUS vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVUSOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между AVUS и OUSA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и OUSA

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и OUSA

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


AVUSOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-33.12%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.80%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-19.54%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.65%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.53%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.39%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и OUSA

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVUSOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.78%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.27%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

13.88%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.31%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

15.15%

+5.89%