Сравнение AVUS с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
AVUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 28.90% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и IQM
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
AVUS vs. IQM — Ранг доходности на риск
AVUS
IQM
Сравнение AVUS c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.33 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.00 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 12.47 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и IQM
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и IQM
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -44.91% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -14.71% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -44.91% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -6.86% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -12.55% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.72% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и IQM
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.35%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 12.71% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 23.53% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 33.40% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 28.67% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 30.73% | -9.69% |