PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с DUHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 22.35%/yr vs 19.22%/yr for DUHP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 9.06%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

DUHP

1 день
-0.41%
1 месяц
6.00%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.36%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-5.92%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.06%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Correlation

The correlation between AVUS and DUHP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between AVUS and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и DUHP

Секторы
AVUS
DUHP

Технологии

27.5%
34.0%

Финансовые услуги

15.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.5%

Промышленность

11.5%
15.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.7%

Энергетика

7.4%
2.3%

Здравоохранение

7.1%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.9%

Сырьевые материалы

2.7%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AVUS
27.5%
DUHP
34.0%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
DUHP
9.4%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
DUHP
9.5%

Промышленность

AVUS
11.5%
DUHP
15.5%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
DUHP
6.7%

Энергетика

AVUS
7.4%
DUHP
2.3%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
DUHP
13.0%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
DUHP
7.9%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
DUHP
0.6%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
DUHP
1.0%

Недвижимость

AVUS
0.2%
DUHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

AVUS vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.82

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.62

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.28

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

9.95

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.82

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AVUS и DUHP

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-20.05%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.99%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-17.86%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.41%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.04%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.05%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и DUHP

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.52%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.64%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.24%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.24%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.24%

+4.61%

Сравнение комиссий AVUS и DUHP

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и DUHP

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DUHP в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVUS and DUHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to DUHP (2.52%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.35% vs 19.22% for DUHP. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.35% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.91% for AVUS.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.21% for DUHP.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор