Сравнение AVUS с DUHP

С начала года, AVUS показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUS и DUHP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DUHP в 1.09%

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и DUHP.

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеют волатильность 5.35% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.