Сравнение AVUS с AVUSX
AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AVUS returned 13.04%/yr vs 12.85%/yr for AVUSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и AVUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUS показывает доходность 14.42%, а AVUSX немного выше – 15.04%.
AVUS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
AVUSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUS и AVUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 14.42% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 3.75% |
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 15.04% | 16.44% | 20.02% | 21.44% | -14.42% | 27.48% | 18.65% | 4.06% |
Correlation
The correlation between AVUS and AVUSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between AVUS and AVUSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUS vs. AVUSX — Ранг доходности на риск
AVUS
AVUSX
Сравнение AVUS c AVUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | AVUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 4.55 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | 20.62 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | AVUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и AVUSX
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке AVUSX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUS | AVUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -36.23% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -7.48% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -19.61% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.62% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.28% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.65% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и AVUSX
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеют волатильность 2.98% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUS | AVUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.90% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.81% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 11.99% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.29% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.92% | -0.07% |
Сравнение комиссий AVUS и AVUSX
И AVUS, и AVUSX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и AVUSX
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVUSX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.91% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 2.30% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AVUS and AVUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVUS has higher volatility (2.98%) compared to AVUSX (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVUSX's -36.23%.
AVUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор