PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 20.91%/yr vs 22.15%/yr for AVIV. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 16.33%.

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%

AVIV

1 день
0.31%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
7.21%
С начала года
16.33%
1 год
33.20%
3 года*
22.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF
$11.11M$9.68M$14.56M

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

Сравнение доходности по годам AVUS и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%16.68%20.43%21.77%-13.82%7.71%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		16.33%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between AVUS and AVIV is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.75

The correlation between AVUS and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVIV

Секторы
AVUS
AVIV

Технологии

29.7%
3.9%

Финансовые услуги

16.2%
29.9%

Промышленность

10.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
5.0%

Энергетика

7.3%
11.4%

Здравоохранение

7.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
0.3%

Сырьевые материалы

2.8%
11.4%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

AVUS
29.7%
AVIV
3.9%

Финансовые услуги

AVUS
16.2%
AVIV
29.9%

Промышленность

AVUS
10.8%
AVIV
19.1%

Потребительский циклический сектор

AVUS
10.5%
AVIV
10.6%

Коммуникационные услуги

AVUS
7.9%
AVIV
5.0%

Энергетика

AVUS
7.3%
AVIV
11.4%

Здравоохранение

AVUS
7.3%
AVIV
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.3%
AVIV
3.0%

Коммунальные услуги

AVUS
2.8%
AVIV
0.3%

Сырьевые материалы

AVUS
2.8%
AVIV
11.4%

Недвижимость

AVUS
0.1%
AVIV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с AVDE

Доходность на риск

AVUS vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUS c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.28

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.09

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

12.04

+4.24

AVUS vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVIV

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-27.69%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.78%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-14.13%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.98%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.77%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVIV

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 3.84% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.71%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.64%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.66%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.82%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

16.82%

+3.89%

Сравнение комиссий AVUS и AVIV

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVIV

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVIV в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.44%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and AVIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (3.84%) compared to AVIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.15% vs 20.91% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.15% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.91% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор