PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 12.87%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between AVUS and AVDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.76

The correlation between AVUS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVDV

Секторы
AVUS
AVDV

Технологии

30.5%
6.6%

Финансовые услуги

14.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
15.4%

Промышленность

11.2%
22.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.4%

Здравоохранение

7.0%
2.3%

Энергетика

6.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
21.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

AVUS
30.5%
AVDV
6.6%

Финансовые услуги

AVUS
14.5%
AVDV
13.6%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.4%
AVDV
15.4%

Промышленность

AVUS
11.2%
AVDV
22.8%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.3%
AVDV
2.4%

Здравоохранение

AVUS
7.0%
AVDV
2.3%

Энергетика

AVUS
6.8%
AVDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.2%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

AVUS
2.6%
AVDV
21.0%

Коммунальные услуги

AVUS
2.3%
AVDV
1.7%

Недвижимость

AVUS
0.1%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AVUS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.53

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.36

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.12

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

12.44

+4.88

AVUS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVDV

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-43.01%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.19%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-14.17%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.08%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.24%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.76%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.30%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVDV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 4.40%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.26%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

13.88%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

16.25%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.41%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

19.77%

+1.07%

Сравнение комиссий AVUS и AVDV

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVDV

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and AVDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 12.87% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.18% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор