PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 29.49% for RFDA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUQ показывает доходность 11.23%, а RFDA немного выше – 11.40%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и RFDA

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%20.55%

Correlation

The correlation between AVUQ and RFDA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between AVUQ and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и RFDA

Секторы
AVUQ
RFDA

Технологии

46.3%
19.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
8.8%

Промышленность

7.7%
8.9%

Финансовые услуги

5.8%
14.7%

Здравоохранение

5.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.6%

Энергетика

2.5%
12.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
5.0%

Недвижимость

0.1%
5.0%

Технологии

AVUQ
46.3%
RFDA
19.9%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
RFDA
7.0%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
RFDA
8.8%

Промышленность

AVUQ
7.7%
RFDA
8.9%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
RFDA
14.7%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
RFDA
8.8%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
RFDA
7.6%

Энергетика

AVUQ
2.5%
RFDA
12.5%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
RFDA
1.8%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
RFDA
5.0%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

AVUQ vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.55

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.52

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.44

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

19.87

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.79

+0.76

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и RFDA

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-34.60%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-5.45%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.92%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.74%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.49%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и RFDA

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.66%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.47%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

11.64%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

15.73%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.85%

+2.57%

Сравнение комиссий AVUQ и RFDA

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и RFDA

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RFDA в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and RFDA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs RFDA's -34.60%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 29.49% for RFDA. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.35% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and SS&C. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор