Сравнение AVUQ с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
AVUQ и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -4.67% | 22.52% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
AVUQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и FMTM
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
AVUQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
AVUQ
FMTM
Сравнение AVUQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.68 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.20 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.23 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 12.18 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.68 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.71 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и FMTM
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.40% | 0.32% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и FMTM
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, примерно равная максимальной просадке FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -12.12% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.12% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.27% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.89% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.21% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и FMTM
Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 6.89%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 10.78% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 19.28% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 23.38% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 23.19% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 23.19% | -3.06% |