PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с SDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while SDIV is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-1.47%
1 месяц
0.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIV

1 день
0.04%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.07%
1 год
20.36%
3 года*
14.94%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и SDIV

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		7.33%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		-2.12%

Correlation

The correlation between AVTM and SDIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.67

Сравнение распределения секторов AVTM и SDIV

Секторы
AVTM
SDIV

Технологии

33.8%
1.6%

Финансовые услуги

15.7%
9.1%

Промышленность

11.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.3%

Здравоохранение

6.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Энергетика

3.7%
17.2%

Сырьевые материалы

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.0%

Недвижимость

0.2%
36.7%

Технологии

AVTM
33.8%
SDIV
1.6%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
SDIV
9.1%

Промышленность

AVTM
11.6%
SDIV
14.7%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
SDIV
5.6%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
SDIV
6.3%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
SDIV
1.3%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
SDIV
3.7%

Энергетика

AVTM
3.7%
SDIV
17.2%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
SDIV
2.9%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
SDIV
1.0%

Недвижимость

AVTM
0.2%
SDIV
36.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

AVTM vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.64

—

AVTM vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и SDIV

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-56.90%

+47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-18.75%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-18.58%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и SDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

12.69%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.86%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.93%

-2.43%

Сравнение комиссий AVTM и SDIV

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и SDIV

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SDIV в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.34%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and SDIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.28% for AVTM.

They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.58% for SDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор