PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVNM

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		7.76%

Correlation

The correlation between AVTM and AVNM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.85

Сравнение распределения секторов AVTM и AVNM

Секторы
AVTM
AVNM

Технологии

31.0%
12.5%

Финансовые услуги

16.6%
23.2%

Промышленность

11.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.3%

Здравоохранение

6.4%
4.4%

Энергетика

4.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.9%

Сырьевые материалы

2.7%
11.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.9%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

AVTM
31.0%
AVNM
12.5%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
AVNM
23.2%

Промышленность

AVTM
11.9%
AVNM
17.1%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
AVNM
10.0%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
AVNM
4.3%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
AVNM
4.4%

Энергетика

AVTM
4.2%
AVNM
8.3%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
AVNM
3.9%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AVNM
11.7%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
AVNM
2.9%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

AVTM vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.54

+0.35

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVNM

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-14.03%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.14%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.55%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVNM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.82%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.86%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.86%

+1.02%

Сравнение комиссий AVTM и AVNM

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVNM

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVNM в 2.51%

ПозицияTTM202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVNM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.08% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVNM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.31% for AVNM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор