Сравнение AVSU с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
AVSU и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSU и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSU и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -1.95% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
AVSU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSU и VOTE
AVSU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSU vs. VOTE — Ранг доходности на риск
AVSU
VOTE
Сравнение AVSU c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSU | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.57 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.30 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSU | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVSU и VOTE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и VOTE
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок AVSU и VOTE
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSU | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -25.71% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.07% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.68% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.34% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и VOTE
Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSU | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.40% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.74% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 18.50% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.30% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.30% | +0.69% |