Сравнение AVSU с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
AVSU и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSU и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSU и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -1.87% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.29% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.29%.
AVSU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSU и VOOV
AVSU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSU vs. VOOV — Ранг доходности на риск
AVSU
VOOV
Сравнение AVSU c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSU | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.11 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 5.14 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSU | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVSU и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и VOOV
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVSU и VOOV
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSU | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -37.31% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.15% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.33% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -3.88% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.59% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и VOOV
Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSU | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.80% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.77% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 15.58% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 14.49% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 16.96% | +1.02% |