PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - AVSU tracks the Russell 3000 Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%-11.70%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-7.68%

Correlation

The correlation between AVSU and UJUN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.90

The correlation between AVSU and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и UJUN

Секторы
AVSU
UJUN

Технологии

33.2%
36.2%

Финансовые услуги

18.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.9%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Промышленность

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

AVSU
33.2%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
UJUN
10.9%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
UJUN
8.4%

Промышленность

AVSU
8.6%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
UJUN
4.9%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
UJUN
1.8%

Недвижимость

AVSU
0.3%
UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
UJUN
2.3%

Энергетика

AVSU
0.0%
UJUN
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с VFMOAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

AVSU vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.58

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.94

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.79

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

23.27

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.58

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.78

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVSU и UJUN

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-13.73%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-2.84%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-11.24%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.15%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.06%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.46%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и UJUN

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.43%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

3.25%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

4.20%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

8.32%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

8.77%

+9.09%

Сравнение комиссий AVSU и UJUN

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и UJUN

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and UJUN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (3.75%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, AVSU leads with 22.53% vs 11.33% for UJUN. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 22.53% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

AVSU has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for UJUN.

AVSU tracks Russell 3000 Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Avantis and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор