PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVSU с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с RAFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AVSU tracks the Russell 3000 Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 20.09%/yr vs 18.68%/yr for RAFE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSU показывает доходность 15.96%, а RAFE немного ниже – 15.75%.

AVSU

1 день
-0.31%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
12.69%
С начала года
15.96%
1 год
28.74%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAFE

1 день
0.68%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.22%
С начала года
15.75%
1 год
28.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.96%16.69%19.16%24.50%-10.86%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		15.75%17.60%13.81%18.80%-7.81%

Correlation

The correlation between AVSU and RAFE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between AVSU and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с VTIAVSU с SCHBAVSU с IVV
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с VOORAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

AVSU vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSURAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.55

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.57

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.87

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

15.07

-2.26

AVSU vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSU и RAFE

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSURAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-35.74%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-7.46%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-16.36%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.02%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.12%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и RAFE

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSURAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.19%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

8.62%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

11.31%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

15.06%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.31%

-1.48%

Сравнение комиссий AVSU и RAFE

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и RAFE

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RAFE в 1.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.89%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and RAFE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (3.73%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs RAFE's -35.74%.

On 3-year performance, AVSU leads with 20.09% vs 18.68% for RAFE. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 20.09% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.89% for AVSU.

AVSU tracks Russell 3000 Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Avantis and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор