PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSU с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

AVSU и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSU и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSU и QMAR

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		-1.95%16.69%19.16%24.50%-11.70%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

AVSU

1 день
0.98%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.66%
1 год
20.52%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с IVVAVSU с VTIAVSU с VOOV
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий AVSU и QMAR

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVSU vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.44

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.29

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

14.64

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Корреляция

Корреляция между AVSU и QMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и QMAR

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		1.02%1.03%1.22%1.22%0.99%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSU и QMAR

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSUQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-19.83%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.23%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.32%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.39%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.33%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и QMAR

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSUQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.53%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

4.65%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

13.26%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

14.04%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

14.02%

+3.97%