Сравнение AVSU с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
AVSU и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSU и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSU и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -1.95% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -10.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
AVSU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSU и FTAG
AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
AVSU vs. FTAG — Ранг доходности на риск
AVSU
FTAG
Сравнение AVSU c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSU | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.17 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.62 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSU | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.33 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между AVSU и FTAG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и FTAG
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVSU и FTAG
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSU | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -90.89% | +69.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.00% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -78.19% | +71.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -71.17% | +65.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.68% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и FTAG
Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSU | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.93% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.75% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 17.49% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.38% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.92% | -1.93% |