PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с FTAG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AVSU tracks the Russell 3000 Index while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 21.68%/yr vs 4.63%/yr for FTAG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 10.39%.

AVSU

1 день
0.64%
1 месяц
0.92%
С начала года
14.88%
6 месяцев
13.40%
1 год
31.03%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
2.52%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.53%
1 год
12.18%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и FTAG

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		14.88%16.69%19.16%24.50%-10.86%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.39%14.82%-6.72%-7.28%-8.72%

Correlation

The correlation between AVSU and FTAG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.62

The correlation between AVSU and FTAG shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVSU и FTAG

Секторы
AVSU
FTAG

Технологии

34.8%

-

Финансовые услуги

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Здравоохранение

8.7%
7.7%

Промышленность

8.4%
24.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.5%

Сырьевые материалы

1.2%
55.6%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

AVSU
34.8%
FTAG

-

Финансовые услуги

AVSU
17.9%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

AVSU
12.0%
FTAG
4.2%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.1%
FTAG

-

Здравоохранение

AVSU
8.7%
FTAG
7.7%

Промышленность

AVSU
8.4%
FTAG
24.0%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.1%
FTAG
8.5%

Сырьевые материалы

AVSU
1.2%
FTAG
55.6%

Коммунальные услуги

AVSU
0.4%
FTAG

-

Недвижимость

AVSU
0.2%
FTAG

-

Энергетика

AVSU
0.1%
FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с VTIAVSU с SCHBAVSU с IVV
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD

Доходность на риск

AVSU vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSUFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.85

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.31

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.28

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

2.91

+10.96

AVSU vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSU и FTAG

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-90.89%

+69.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-9.56%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-21.87%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-78.65%

+77.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-71.26%

+65.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.19%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и FTAG

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.86%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.21%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.39%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.42%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

19.61%

-1.71%

Сравнение комиссий AVSU и FTAG

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и FTAG

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FTAG в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.90%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		2.01%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and FTAG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (5.21%) compared to FTAG (4.86%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs FTAG's -90.89%.

On 3-year performance, AVSU leads with 21.68% vs 4.63% for FTAG. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 21.68% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.90% for AVSU.

AVSU tracks Russell 3000 Index, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.70% for FTAG.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор