PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVSU is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и CVSE

2026 (YTD)202520242023
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%14.15%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between AVSU and CVSE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.85

Over the past year, the correlation between AVSU and CVSE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVSU и CVSE

Секторы
AVSU
CVSE

Технологии

33.2%
39.5%

Финансовые услуги

18.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.1%

Здравоохранение

8.9%
10.3%

Промышленность

8.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.7%

Недвижимость

0.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.5%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

AVSU
33.2%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
CVSE
5.1%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
CVSE
10.3%

Промышленность

AVSU
8.6%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
CVSE
2.7%

Недвижимость

AVSU
0.3%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
CVSE
2.5%

Энергетика

AVSU
0.0%
CVSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

AVSU vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.28

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.90

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.67

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

5.72

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.28

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AVSU и CVSE

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-20.29%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-3.08%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.29%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.68%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.69%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.43%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и CVSE

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

0.00%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

6.42%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.86%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

13.86%

+4.00%

Сравнение комиссий AVSU и CVSE

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и CVSE

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and CVSE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSU has higher volatility (3.75%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, AVSU leads with 22.53% vs 13.49% for CVSE. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 22.53% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

AVSU has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Avantis and Calvert. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.29% for CVSE.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор