PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVSU с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Avantis. AVSU is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 20.09%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSU показывает доходность 15.96%, а AVIE немного выше – 16.68%.

AVSU

1 день
-0.31%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
12.69%
С начала года
15.96%
1 год
28.74%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.96%16.69%19.16%24.50%4.58%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between AVSU and AVIE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between AVSU and AVIE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVSU и AVIE

Секторы
AVSU
AVIE

Технологии

34.9%
0.1%

Финансовые услуги

17.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Здравоохранение

8.7%
26.3%

Промышленность

8.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
17.1%

Сырьевые материалы

1.4%
9.8%

Коммунальные услуги

0.4%
0.0%

Энергетика

0.3%
30.0%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

AVSU
34.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

AVSU
17.9%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

AVSU
12.0%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

AVSU
10.9%
AVIE

-

Здравоохранение

AVSU
8.7%
AVIE
26.3%

Промышленность

AVSU
8.2%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.1%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

AVSU
1.4%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

AVSU
0.4%
AVIE
0.0%

Энергетика

AVSU
0.3%
AVIE
30.0%

Недвижимость

AVSU
0.2%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с VTIAVSU с SCHBAVSU с IVV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

AVSU vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSUAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.71

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.96

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.53

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

17.46

-4.66

AVSU vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVIE

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-12.39%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-4.97%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-12.39%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.28%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-2.96%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.57%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVIE

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.73% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

7.59%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

10.14%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

12.90%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

12.90%

+4.93%

Сравнение комиссий AVSU и AVIE

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVIE

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.89%1.03%1.22%1.22%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and AVIE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to AVSU (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVSU leads with 20.09% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 20.09% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.89% for AVSU.

Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор