PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. AVSU is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, AVSU returned 34.26% vs 25.84% for AVEE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSU показывает доходность 15.27%, а AVEE немного ниже – 14.52%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%13.31%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVSU and AVEE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between AVSU and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и AVEE

Секторы
AVSU
AVEE

Технологии

33.2%
22.5%

Финансовые услуги

18.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.8%

Здравоохранение

8.9%
6.9%

Промышленность

8.6%
18.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.4%

Сырьевые материалы

1.1%
9.5%

Недвижимость

0.3%
4.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.9%

Энергетика

0.0%
2.2%

Технологии

AVSU
33.2%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
AVEE
11.3%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
AVEE
2.8%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
AVEE
6.9%

Промышленность

AVSU
8.6%
AVEE
18.2%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
AVEE
5.4%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
AVEE
9.5%

Недвижимость

AVSU
0.3%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
AVEE
2.9%

Энергетика

AVSU
0.0%
AVEE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVSU vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.55

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.16

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.44

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

7.81

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.55

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.07

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVEE

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-20.21%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.65%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.97%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.67%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.32%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVEE

Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 3.75%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.43%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.99%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

16.75%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.61%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.61%

+1.25%

Сравнение комиссий AVSU и AVEE

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVEE

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and AVEE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVSU (3.75%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVSU leads with 34.26% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSU has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSU has performed better with a 34.26% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.87% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.42% for AVEE.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор