Сравнение AVSU с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
AVSU и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSU и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSU и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -1.95% | 16.69% | 19.16% | 13.31% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
AVSU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSU и AVEE
AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
AVSU vs. AVEE — Ранг доходности на риск
AVSU
AVEE
Сравнение AVSU c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSU | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.88 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.06 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.31 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSU | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AVSU и AVEE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и AVEE
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSU и AVEE
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSU | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -20.21% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.14% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -7.32% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -3.78% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.41% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и AVEE
Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 6.00%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSU | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.59% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 11.96% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 17.26% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.02% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.02% | +1.97% |