PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSU с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVSU и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSU и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		-1.95%16.69%19.16%24.50%-11.70%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

AVSU

1 день
0.98%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.66%
1 год
20.52%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с IVVAVSU с VTIAVSU с VOOV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий AVSU и AVDV

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVSU vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.78

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.48

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.87

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

16.10

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.78

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Корреляция

Корреляция между AVSU и AVDV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVDV

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		1.02%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVDV

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSUAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-43.01%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.19%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.48%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.88%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.17%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVDV

Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 6.00%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSUAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.50%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

12.20%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.44%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.15%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.76%

-1.77%