Сравнение AVSF с AVUS
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVSF returned 1.94%/yr vs 12.66%/yr for AVUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.23%.
AVSF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSF и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.68% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.46% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.23% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 11.43% |
Correlation
The correlation between AVSF and AVUS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between AVSF and AVUS shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. AVUS — Ранг доходности на риск
AVSF
AVUS
Сравнение AVSF c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSF | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.65 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 16.21 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSF и AVUS
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -37.04% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -7.85% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -19.74% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -22.19% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.93% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.06% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.76% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и AVUS
Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.69%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 4.73% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 9.80% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 12.71% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 17.36% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 20.83% | -18.30% |
Сравнение комиссий AVSF и AVUS
И AVSF, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и AVUS
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности AVUS в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.35% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.94% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and AVUS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUS has higher volatility (4.73%) compared to AVSF (0.69%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs AVUS's -37.04%.
On 5-year performance, AVUS leads with 12.66% vs 1.94% for AVSF. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 12.66% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF and AVUS have the same expense ratio: 0.15% per year.
AVSF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.94% for AVUS.
AVSF is categorized as Short-Term Bond, while AVUS is Large Cap Blend Equities.
AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор