Сравнение AVSF с AVNM

С начала года, AVSF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 5.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVSF и AVNM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AVNM в 2.73%

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVNM.

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.87%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.