PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с UEVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 18.34%/yr for UEVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.99%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и UEVM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-12.78%

Correlation

The correlation between AVSE and UEVM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.89

The correlation between AVSE and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и UEVM

Секторы
AVSE
UEVM

Технологии

34.8%
15.5%

Финансовые услуги

24.2%
17.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.0%

Промышленность

8.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.0%

Здравоохранение

3.9%
4.4%

Сырьевые материалы

3.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.5%

Недвижимость

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.3%
4.1%

Энергетика

0.1%
5.2%

Технологии

AVSE
34.8%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
UEVM
5.0%

Промышленность

AVSE
8.2%
UEVM
8.7%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
UEVM
2.0%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
UEVM
4.4%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
UEVM
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
UEVM
5.5%

Недвижимость

AVSE
2.6%
UEVM
2.8%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
UEVM
4.1%

Энергетика

AVSE
0.1%
UEVM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

AVSE vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.65

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.26

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.56

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

8.65

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.65

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Просадки

Сравнение просадок AVSE и UEVM

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-45.44%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-9.79%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-18.88%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.18%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-11.67%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.89%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и UEVM

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.15%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

12.13%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

15.18%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

15.90%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.39%

-0.36%

Сравнение комиссий AVSE и UEVM

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и UEVM

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности UEVM в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and UEVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs UEVM's -45.44%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.55% vs 18.34% for UEVM. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.55% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.18% for AVSE.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: Avantis and Victory Capital. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.45% for UEVM.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор