PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

AVSE и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSE и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%16.01%1.90%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DEHPOAEM с DIEMOAEM с EMSF

Сравнение комиссий AVSE и OAEM

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVSE vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.90

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.52

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.99

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

12.73

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.27

Корреляция

Корреляция между AVSE и OAEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и OAEM

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и OAEM

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-17.05%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.63%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-9.57%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.94%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.43%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и OAEM

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.97%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

12.12%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

17.70%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

22.43%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

19.01%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.01%

-1.53%