PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с OAEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVSE is passively managed, while OAEM is actively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 21.19%/yr for OAEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 36.06%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
-1.10%
1 месяц
7.11%
С начала года
36.06%
6 месяцев
43.08%
1 год
62.43%
3 года*
21.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%1.90%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		36.06%26.67%0.43%17.97%1.97%

Correlation

The correlation between AVSE and OAEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between AVSE and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и OAEM

Секторы
AVSE
OAEM

Технологии

34.8%
41.6%

Финансовые услуги

24.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.0%

Промышленность

8.2%
15.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.8%

Здравоохранение

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.3%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.3%
4.8%

Энергетика

0.1%
2.7%

Технологии

AVSE
34.8%
OAEM
41.6%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
OAEM
15.3%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
OAEM
6.0%

Промышленность

AVSE
8.2%
OAEM
15.7%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
OAEM
2.8%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
OAEM

-

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
OAEM
7.9%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
OAEM
3.3%

Недвижимость

AVSE
2.6%
OAEM

-

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
OAEM
4.8%

Энергетика

AVSE
0.1%
OAEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с CGNGOAEM с DIEM

Доходность на риск

AVSE vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.81

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.53

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.29

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

17.91

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.12

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AVSE и OAEM

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и OAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-17.05%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.63%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-17.05%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.10%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.86%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.50%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и OAEM

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.12%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

19.82%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

22.32%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

19.55%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.55%

-1.52%

Сравнение комиссий AVSE и OAEM

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и OAEM

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности OAEM в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and OAEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to OAEM (8.12%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs OAEM's -17.05%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.55% vs 21.19% for OAEM. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, OAEM has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.55% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.57% for OAEM.

They also come from different issuers: Avantis and Oneascent. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 1.25% for OAEM.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и OAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор