Сравнение AVSE с OAEM
AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVSE is passively managed, while OAEM is actively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 24.48%/yr vs 20.22%/yr for OAEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 32.44%.
AVSE
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 36.48%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSE и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 23.92% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | 0.66% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 32.44% | 26.67% | 0.43% | 17.97% | 1.40% |
Correlation
The correlation between AVSE and OAEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between AVSE and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSE vs. OAEM — Ранг доходности на риск
AVSE
OAEM
Сравнение AVSE c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSE | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.77 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 14.95 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSE и OAEM
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSE | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -17.05% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.63% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -17.05% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -6.19% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -3.85% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и OAEM
Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 12.30%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSE | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 13.79% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 23.31% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 25.31% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.41% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.41% | -1.73% |
Сравнение комиссий AVSE и OAEM
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и OAEM
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности OAEM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.81% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.58% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AVSE and OAEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAEM has higher volatility (13.79%) compared to AVSE (12.30%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs OAEM's -17.05%.
On 3-year performance, AVSE leads with 24.48% vs 20.22% for OAEM. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 24.48% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
AVSE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.58% for OAEM.
They also come from different issuers: Avantis and Oneascent. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 1.25% for OAEM.
OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSE и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор