PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

AVSE и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSE и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и EMEQ

2026 (YTD)20252024
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%-0.59%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий AVSE и EMEQ

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVSE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.78

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.27

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.68

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

18.73

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.78

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.88

-1.28

Корреляция

Корреляция между AVSE и EMEQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и EMEQ

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и EMEQ

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-19.99%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-17.91%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-12.88%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.09%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.47%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и EMEQ

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.97%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

15.38%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

23.91%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

29.87%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

27.51%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

27.51%

-10.03%