PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с BBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 23.00%/yr for BBEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSE показывает доходность 26.92%, а BBEM немного выше – 27.02%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и BBEM

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%11.17%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between AVSE and BBEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.97

The correlation between AVSE and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и BBEM

Секторы
AVSE
BBEM

Технологии

34.8%
36.5%

Финансовые услуги

24.2%
19.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.0%

Промышленность

8.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.7%

Здравоохранение

3.9%
2.8%

Сырьевые материалы

3.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Энергетика

0.1%
4.2%

Технологии

AVSE
34.8%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
BBEM
19.0%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
BBEM
10.0%

Промышленность

AVSE
8.2%
BBEM
8.1%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
BBEM
6.7%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
BBEM
2.8%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
BBEM
6.2%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
BBEM
3.0%

Недвижимость

AVSE
2.6%
BBEM
1.0%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
BBEM
2.5%

Энергетика

AVSE
0.1%
BBEM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

AVSE vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.76

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.64

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.10

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

16.16

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.32

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AVSE и BBEM

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-17.42%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.12%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-17.42%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.31%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.70%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.32%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и BBEM

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 8.65% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.59%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

17.20%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

19.49%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.50%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.50%

+0.53%

Сравнение комиссий AVSE и BBEM

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и BBEM

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BBEM в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVSE and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to BBEM (8.59%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.55% vs 23.00% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.55% return vs 23.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.18% for AVSE.

AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.15% for BBEM.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор