PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. AVSE is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, AVSE returned 52.22% vs 36.52% for AVGV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%8.01%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between AVSE and AVGV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between AVSE and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и AVGV

Секторы
AVSE
AVGV

Технологии

34.8%
10.5%

Финансовые услуги

24.2%
21.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
14.5%

Промышленность

8.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.9%

Здравоохранение

3.9%
4.5%

Сырьевые материалы

3.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.5%

Недвижимость

2.6%
0.8%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Энергетика

0.1%
13.6%

Технологии

AVSE
34.8%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
AVGV
21.6%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
AVGV
14.5%

Промышленность

AVSE
8.2%
AVGV
16.1%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
AVGV
4.9%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
AVGV
4.5%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
AVGV
7.3%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
AVGV
5.5%

Недвижимость

AVSE
2.6%
AVGV
0.8%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
AVGV
0.7%

Энергетика

AVSE
0.1%
AVGV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVSE vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.84

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.93

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.52

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

17.72

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.46

-0.60

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVGV

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-17.03%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-8.12%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.48%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.30%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.07%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVGV

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

3.66%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

9.86%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

12.94%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

14.97%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.97%

+3.06%

Сравнение комиссий AVSE и AVGV

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVGV

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and AVGV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to AVGV (3.66%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVSE leads with 52.22% vs 36.52% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSE has performed better with a 52.22% return vs 36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.89% for AVGV.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор