PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с AVGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVSE и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.54%32.54%8.29%8.01%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

AVSE

1 день
3.40%
1 месяц
-10.20%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.65%
1 год
33.39%
3 года*
17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVSE и AVGV

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVSE vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.40

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

11.39

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.28

-0.70

Корреляция

Корреляция между AVSE и AVGV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVGV

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности AVGV в 2.07%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.68%3.03%3.20%1.27%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVGV

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-17.03%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.09%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-4.95%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.39%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.76%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVGV

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

5.49%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

10.17%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

17.72%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.09%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

15.09%

+2.39%