PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 20.07%/yr vs 21.26%/yr for LVHI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

AVSD

1 день
0.72%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.75%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.66%
3 года*
20.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		8.75%37.07%6.69%17.49%-9.69%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%2.35%

Correlation

The correlation between AVSD and LVHI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.76

The correlation between AVSD and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и LVHI

Секторы
AVSD
LVHI

Финансовые услуги

32.2%
23.6%

Промышленность

16.8%
13.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.3%

Технологии

9.7%
0.1%

Здравоохранение

7.9%
7.4%

Сырьевые материалы

5.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
5.8%

Коммунальные услуги

2.8%
10.4%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Энергетика

0.4%
17.4%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
LVHI
23.6%

Промышленность

AVSD
16.8%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
LVHI
5.3%

Технологии

AVSD
9.7%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
LVHI
7.4%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
LVHI
8.7%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
LVHI
10.4%

Недвижимость

AVSD
2.6%
LVHI
1.9%

Энергетика

AVSD
0.4%
LVHI
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

AVSD vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
3.28

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.49

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.10

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

21.22

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.28

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AVSD и LVHI

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-32.31%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-6.08%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-11.99%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.23%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.52%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.46%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и LVHI

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.89%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

7.50%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

9.45%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

11.06%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

13.76%

+2.89%

Сравнение комиссий AVSD и LVHI

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и LVHI

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.42%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and LVHI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSD has higher volatility (4.83%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs LVHI's -32.31%.

On 3-year performance, LVHI leads with 21.26% vs 20.07% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 21.26% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.42% for AVSD.

AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор