PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с JHID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVSD is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 22.22%/yr for JHID. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 12.92%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.86%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.92%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.07%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%-0.15%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		12.92%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Correlation

The correlation between AVSD and JHID is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.93

The correlation between AVSD and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и JHID

Секторы
AVSD
JHID

Финансовые услуги

32.2%
28.1%

Промышленность

16.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
4.8%

Технологии

9.7%
8.8%

Здравоохранение

7.9%
6.5%

Сырьевые материалы

5.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.8%
6.1%

Недвижимость

2.6%
6.1%

Энергетика

0.4%
6.6%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
JHID
28.1%

Промышленность

AVSD
16.8%
JHID
15.6%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
JHID
4.8%

Технологии

AVSD
9.7%
JHID
8.8%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
JHID
6.5%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
JHID
6.3%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
JHID
8.5%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
JHID
2.7%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
JHID
6.1%

Недвижимость

AVSD
2.6%
JHID
6.1%

Энергетика

AVSD
0.4%
JHID
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с VYMI

Доходность на риск

AVSD vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.63

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.65

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.95

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

15.40

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.63

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.57

-0.78

Просадки

Сравнение просадок AVSD и JHID

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-12.42%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-8.42%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-12.42%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.54%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.46%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.15%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и JHID

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.98%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.38%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.65%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.92%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

13.92%

+2.74%

Сравнение комиссий AVSD и JHID

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и JHID

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности JHID в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.88%3.13%5.15%5.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVSD and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to JHID (3.98%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.22% vs 19.59% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.22% return vs 19.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.44% for AVSD.

They also come from different issuers: Avantis and John Hancock. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор