PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

AVSD и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSD и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и DWMF

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		-0.74%37.07%6.69%17.49%-9.69%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

AVSD

1 день
3.47%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
4.06%
1 год
26.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий AVSD и DWMF

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.

DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.02

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.13

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

8.12

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между AVSD и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и DWMF

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.65%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и DWMF

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-29.72%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-8.74%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.33%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.88%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.29%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и DWMF

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.84%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.39%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

13.70%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.20%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

14.16%

+2.37%