PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с BKIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.84%/yr vs 17.32%/yr for BKIE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSD показывает доходность 7.98%, а BKIE немного выше – 8.20%.

AVSD

1 день
-1.79%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.54%
1 год
23.70%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.90%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.98%37.07%6.69%17.49%-8.97%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.20%32.08%4.63%18.25%-6.87%

Correlation

The correlation between AVSD and BKIE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between AVSD and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и BKIE

Секторы
AVSD
BKIE

Финансовые услуги

31.1%
25.9%

Промышленность

16.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.4%

Технологии

10.6%
10.9%

Здравоохранение

7.7%
8.9%

Сырьевые материалы

6.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Энергетика

0.3%
5.5%

Финансовые услуги

AVSD
31.1%
BKIE
25.9%

Промышленность

AVSD
16.6%
BKIE
18.2%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.9%
BKIE
7.4%

Технологии

AVSD
10.6%
BKIE
10.9%

Здравоохранение

AVSD
7.7%
BKIE
8.9%

Сырьевые материалы

AVSD
6.5%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

AVSD
5.4%
BKIE
4.4%

Потребительский защитный сектор

AVSD
4.8%
BKIE
6.2%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
BKIE
3.5%

Недвижимость

AVSD
2.3%
BKIE
1.9%

Энергетика

AVSD
0.3%
BKIE
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с AVDEAVSD с VXUSAVSD с VEA
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

AVSD vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.52

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.02

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

7.76

-0.51

AVSD vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и BKIE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-28.19%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.41%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-13.19%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.87%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.94%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.96%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и BKIE

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.96%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.84%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.14%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.21%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.37%

+0.34%

Сравнение комиссий AVSD и BKIE

AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и BKIE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BKIE в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		3.81%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.27%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVSD and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (5.23%) compared to BKIE (4.96%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, AVSD leads with 19.84% vs 17.32% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSD has performed better with a 19.84% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for AVSD.

AVSD has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.27% for BKIE.

AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Avantis and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор