PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

AVSD и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		1.01%37.07%6.69%17.49%-9.69%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

AVSD

1 день
1.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
28.25%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий AVSD и BKIE

AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.13

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.36

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

9.18

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между AVSD и BKIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и BKIE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.60%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и BKIE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-28.19%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.41%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.58%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.04%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.94%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и BKIE

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.26%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.15%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.14%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.99%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.31%

+0.23%