PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis. AVSD is passively managed, while AVNM is actively managed. Over the past year, AVSD returned 23.43% vs 35.92% for AVNM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 14.81%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%7.78%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between AVSD and AVNM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between AVSD and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVNM

Секторы
AVSD
AVNM

Финансовые услуги

32.2%
23.2%

Промышленность

16.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.0%

Технологии

9.7%
12.5%

Здравоохранение

7.9%
4.4%

Сырьевые материалы

5.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Энергетика

0.4%
8.3%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
AVNM
23.2%

Промышленность

AVSD
16.8%
AVNM
17.1%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
AVNM
10.0%

Технологии

AVSD
9.7%
AVNM
12.5%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
AVNM
4.4%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
AVNM
11.7%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
AVNM
3.9%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
AVNM
4.3%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
AVNM
2.9%

Недвижимость

AVSD
2.6%
AVNM
1.7%

Энергетика

AVSD
0.4%
AVNM
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

AVSD vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.44

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.26

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.11

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

12.16

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.54

-0.75

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVNM

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-14.03%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.59%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.14%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.55%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.96%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVNM

Текущая волатильность для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) составляет 4.90%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.19%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.59%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.82%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.86%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

14.86%

+1.80%

Сравнение комиссий AVSD и AVNM

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVNM

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AVNM в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVSD and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.19%) compared to AVSD (4.90%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.92% vs 23.43% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.92% return vs 23.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.44% for AVSD.

Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор