Сравнение AVS с TRFK
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. AVS is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 78.85% for TRFK. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 59.85%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 59.85%
- 6 месяцев
- 57.97%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- 50.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 59.85% | 26.81% | 3.34% |
Correlation
The correlation between AVS and TRFK is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between AVS and TRFK has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TRFK — Ранг доходности на риск
AVS
TRFK
Сравнение AVS c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.05 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.50 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и TRFK
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -29.06% | -47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -19.56% | -31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -7.89% | -63.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -6.04% | -43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 8.33% | +20.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TRFK
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 18.39% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 26.41% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 32.02% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 29.83% | +24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 29.83% | +24.22% |
Сравнение комиссий AVS и TRFK
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TRFK
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TRFK have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to TRFK (18.39%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TRFK's -29.06%.
On 1-year performance, TRFK leads with 78.85% vs -40.93% for AVS. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 18.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 78.85% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.01% for TRFK.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TRFK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор