Сравнение AVS с TRFK
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. AVS is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 97.75% for TRFK. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 3.12% |
Correlation
The correlation between AVS and TRFK is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between AVS and TRFK has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TRFK — Ранг доходности на риск
AVS
TRFK
Сравнение AVS c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.52 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.03 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 12.06 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 3.53 | -4.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 1.54 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и TRFK
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -29.06% | -47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -19.56% | -35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -2.99% | -70.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -6.04% | -42.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 8.13% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TRFK
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 10.70% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 21.98% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 27.82% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 28.94% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 28.94% | +24.78% |
Сравнение комиссий AVS и TRFK
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TRFK
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TRFK have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to TRFK (10.70%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TRFK's -29.06%.
On 1-year performance, TRFK leads with 97.75% vs -46.04% for AVS. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 97.75% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.01% for TRFK.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TRFK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор